Cookieはサーバー側の設定ではなく、お使いのブラウザ側で許可する必要があります。

ご返信、ありがとうございます。
現在　Chromeで、設定→詳細設定を表示→コンテンツの設定→Cookie
でローカルへのデータ設定を許可する(推奨)
の状態ですが、なにが間違っていますでしょうか?

IE10でも同様です。
ツール→インターネットオプション→詳細設定で
自動Cookie処理を上書きする　にチェック
　ファーストパーティのCookie　
　サードパーティのCookie　
　承諾するにチェック
常にセッションCookieを許可するにチェックをやってみました。

ワードプレスをインストールしているところに、インストールしているので、なにか影響があるのでしょうか?

WAFが有効になっているときに Cookie のキーが CONCRETE5_INSTALL_TEST から ENC_CONCRETE5_INSTALL_TEST に書き変わり、内容が暗号化されてしまうため、Cookie が正しく保存されないと判定されるようです。インストール時にWAFを無効にするとインストールできます。インストール後も有効にする必要があるかは別途報告を待ちます！

WAF利用しないで、インストールはできました。
インストール後は、WAFを利用するにして、ページの編集も可能でした。
ありがとうございました。